Tuesday, December 1, 2015

Zaman Serileri ve Finans

PDF

Ağırlıklı ortalama
Histogram, frekans, Gaussian, yüzdelikler
Yamukluk
Oynaklık (Volatility), Artışların, düşüşler
Borsa, tahviller
Sharpe Oranı (Sharpe Ratio)
Standart sapma
Geriye dönük testler (Backtesting)
Risk
İstatistiki önemlilik
Düşüş Kalıcılığı (Drawdown)
Kumulatif getiri
Momentum stratejileri
Bollinger Bantları
Alım, satım sinyali
Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)
Rasgele Yürüyüş (Random Walk)
Bağımlılık
Durağanlık (Stationarity)
Kendisiyle korelasyon (autocorrelation)
Rasgele (stochastic) süreç
Rasgele Entegraller (Stochastic Integrals)
Rasgele Diferansiyel Denklemler (Stochastic Differential Equations -SDE-)
Ornstein-Uhlenbeck formülü
Zaman Yarılaması (half-life)
ARIMA, ARCH, GARCH, Periyotlar
Basit Yürüyen Ortalama
Güneş benekleri (sunspots) periyotları
Durağanlık ve Testler
Varyans Oranı (Variance Ratio)
Hurst Üsteli (Hurst Exponent)
Koentegrasyon (Cointegration)
Ortalamaya dönüş (mean-reversion)
Koentegrasyson ve Korelasyon
Ortalamaya Dönüş ile İşlem
Kalman Filtreleri ile Dinamik Lineer Regresyon
Arbitraj
Rasgele Yürüyüş Testleri
Küresel Isınma Var mı?
LİBOR
Eurodollar
Fiyat serisi birleştirmek (stitching), Panama yöntemi
Likidite
Döviz Kuru Ticareti
Şirket Kar Açıklamaları
Üstel Yürüyen Ortalama (EWMA) ile Momentum
Portföy İdaresi
Çeşitlendirmenin (diversification)
Verimli Sınır (Efficient Frontier)
Bootstrap
Kelly Kriteri
Tam Kelly, Yarım Kelly
Risk ve Oynaklık Hedeflemesi
Strateji Ağırlıklarını Hesaplamak (Forecast Weight Estimation)
Oynaklık Standardizasyonu
Saklı Markov Modelleri (Hidden Markov Models -HMM-), Viterbi Algoritması
Ses Tanımak (Voice Recognition)
Parçacık Filtreleri (Particle Filters)
Faiz
Balonlar Ne Zaman Patlar? Sornette
Gayri Lineer Regresyon, Petrol Tepe Noktası (Peak Oil)
Sinüssel Regresyon (Sinusoidal Regression)
Log Veri Analizi
Getiri Eğrisi (Yield Curve)
Zaman Serisinden Trend Çıkartmak (Detrending)
Taylor Kuralı (Taylor Rule)
Sigma Bazli Kalman Filtreleri (Unscented Kalman Filters -UKF-)

No comments: